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Veneto Banca  -  Il Gruppo Veneto Banca, prendendo atto dei comunicati sul Comprehensive Assessment resi noti oggi dalla BCE, dall’EBA e dalla Banca d’Italia, comunica che - includendo le misure di mitigazione  già realizzate nei primi nove mesi del 2014 e riconosciute dalle autorità sopra citate - ha registrato i seguenti risultati nell’esercizio dello Stress Test, parte integrante insieme all’Asset Quality Review (AQR) del Comprehensive Assessment:

-       Scenario “Base”: CET1 post Comprehensive Assessment pari a 8,6%, rispetto alla soglia minima prevista dell’8%

-       Scenario  “Avverso”:  CET1  post  Comprehensive  Assessment  pari  a  5,6%,  rispetto  alla  soglia minima prevista del 5,5%

Alla luce di ciò, nessuna misura di rafforzamento patrimoniale relativa al Comprehensive Assessment dovrà, quindi, essere attivata dal Gruppo Veneto Banca.

Il Presidente, Francesco Favotto, ha così commentato: “I risultati resi noti oggi dalle Autorità comunitarie e nazionali sono la dimostrazione che il nostro Istituto è una realtà solida e reattiva e che sarà protagonista in Europa, così come lo è sempre stato in Italia. Con l’occasione, voglio ringraziare ancora una volta tutti i nostri oltre 88 mila Soci che con la loro consueta fiducia ci hanno permesso di superare anche questa impegnativa prova”.

 

Il Direttore Generale, Vincenzo Consoli, ha sottolineato con soddisfazione: “Il mio primo pensiero va a tutti i nostri colleghi che con il loro impegno quotidiano hanno condotto la Banca al raggiungimento di questo ambizioso risultato che aggiunge nuova linfa al percorso di crescita e sostegno dei nostri territori, delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Mi unisco, infine, al Presidente nel ringraziare tutti i nostri Soci per il loro consueto sostegno che non è mai venuto meno in tutti questi anni”.

 

Nota: dati in mln €

 

* Principali misure di rafforzamento patrimoniale (Gennaio 2014 – Settembre 2014):

-  Aumento di Capitale (comprensivo della rivalutazione, a fini di vigilanza, della partecipazione Banca d’Italia) 483 mln €;

-  Conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni ordinarie 354 mln €;

-  Buyback 99 mln €;

Il Comprehensive Assessment, avviato lo scorso settembre 2013, è stato condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE), dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) in stretta collaborazione con lo European Systemic Risk Board (ESRB), la Banca d’Italia e la Commissione Europea.

L’esercizio di Comprehensive Assessment ha coinvolto 123 banche europee ritenute significative per le loro dimensioni ed è consistito in un approfondito e rigoroso esame del bilancio 2013 e del profilo di rischio delle banche assoggettate, in vista dell’avvio operativo del Meccanismo di Vigilanza Unico previsto per il prossimo 4 novembre 2014.

Montebelluna, 26 ottobre 2014

In particolare, tre sono stati i principali obiettivi di tale esercizio: a) incrementare il grado di trasparenza del sistema bancario; b) adottare eventuali azioni correttive necessarie alla stabilità del sistema; c) rafforzare la fiducia nei confronti delle banche.

Il Comprehensive Assessment si compone, infatti, di:

1.        Analisi e valutazione del profilo di rischio intrinseco della banca e della sua vulnerabilità a fattori esogeni.

2.        Asset Quality Review (AQR): esame del bilancio al 31 dicembre 2013; analisi rigorosa delle esposizioni creditizie e finanziarie già presenti nel portafoglio della banca, avvenuta sulla base di un ampio e significativo campione delle esposizioni selezionate per la loro rischiosità.

3.        Stress Test: esame della resistenza della banca nel tempo in un orizzonte temporale triennale, misurato in due scenari: “Base” e “Avverso”. In particolare, lo Stress Test valuta la capacità della banca di assorbire tutti i fattori di shock ipotetici previsti dall’esercizio, verificando l’adeguatezza patrimoniale futura in base al raggiungimento di livelli minimi di CET1 ratio: l’8% per lo scenario “Base” e il 5,5% per quello “Avverso”. Anche tale attività, come per l’AQR, è stata sottoposta alla rigorosa revisione sia della BCE che dell’EBA, oltre che della Banca d’Italia stessa.

Di seguito viene fornito un quadro riassuntivo dei risultati del Comprehensive Assessment, con la distinzione degli impatti derivanti dall’AQR e dallo Stress Test. Per il dettaglio si rinvia alle schede pubblicate dalla BCE, dall’EBA e dalla Banca d’Italia sui rispettivi siti istituzionali e allegate al presente Comunicato.

 

In particolare, partendo da un CET1 al 31 dicembre 2013 pari al 7,33%:

 

·        l’impatto dell’AQR ha generato uno shortfall pari a 583 mln € (-230 bps);

 

o le rettifiche1 di valore sono state pari a circa 400 mln € netti (circa 571 mln € al lordo della fiscalità), così dettagliate:

 

	Provision per	Proiezioni  statistiche	Provision per
	Credit File	su esposizioni non	Challenger	Totale
	Review	campionate	Model
Impatti
ammontare Lordo fiscale*	276	114	181	571
ammontare Netto fiscale*	193	80	126	400
% di ripartizione	48%	20%	32%	100%

 

* Tassazione ipotizzata al 30%, come da indicazioni del Comprehensive Assessment

 

Ÿ- premesso che non sono stati resi noti dalle Autorità di Vigilanza i dettagli analitici che hanno portato alla quantificazione del risultato dell’esercizio AQR, tali rettifiche di valore, sulla base delle informazioni finora ricevute:

-        si basano sull’attività di riclassificazione in “forborne” che ha interessato circa il 66% delle esposizioni “corporate”, categoria che a tutt’oggi non risulta ancora definitivamente regolamentata nella normativa nazionale;

-        gli impatti in termini di rettifiche associati al restante 34% delle esposizioni riclassificate risultano già sostanzialmente recepiti negli accantonamenti stanziati al 30 settembre 2014.

Ÿ  per le rettifiche ascrivibili alla nuova categoria dei “forborne”, così come per le differenze emergenti

dall’applicazione del modello utilizzato da BCE nel calcolo della collettiva (“Challenger model”), ci si riserva di valutare l’eventuale imputazione a bilancio sulla base di più precise indicazioni da parte degli Organismi di Vigilanza nazionali ed europei.

 

1 Si ricorda che la determinazione di tali rettifiche è avvenuta secondo le guidelines previste dall’esercizio di Comprehensive Assessment non pienamente corrispondenti ai criteri contabili e basate, per talune posizioni/portafogli, anche su criteri statistici. Esse assumono, visto lo scopo dell’esercizio, rilevanza “prudenziale” e sono già state comunque imputate, per il loro valore al netto della fiscalità, a riduzione del CET1 finale post Comprehensive Assessment riportato nel presente comunicato.